O mercado financeiro brasileiro registrou alta nos juros futuros nesta quinta-feira (23), com ganhos em todos os v\u00e9rtices da curva a termo. Os contratos de DI apontaram eleva\u00e7\u00e3o ap\u00f3s pressionamento por fatores externos e internos, mantendo a inclina\u00e7\u00e3o da curva em n\u00edveis elevados. O movimento ocorreu mesmo com o ajuste de investimentos anterior, que j\u00e1 vinha em terreno positivo.<\/p>\n
Localmente, o leil\u00e3o de t\u00edtulos prefixados do Tesouro Nacional contribuiu para a eleva\u00e7\u00e3o das taxas, adicionando volume de risco ao mercado. Al\u00e9m disso, a emiss\u00e3o robusta de NTN-B, t\u00edtulos atrelados \u00e0 infla\u00e7\u00e3o, tamb\u00e9m foi observada no preg\u00e3o, ampliando a percep\u00e7\u00e3o de volatilidade. No fim do dia, o mercado reagiu a especula\u00e7\u00f5es sobre poss\u00edvel redu\u00e7\u00e3o de PIS\/Cofins sobre combust\u00edveis, o que elevou a preocupa\u00e7\u00e3o com a pol\u00edtica fiscal.<\/p>\n
Encerrados os neg\u00f3cios, a taxa do DI com vencimento em janeiro de 2027 subiu de 13,98% para 14,14%. O DI com vencimento em janeiro de 2028 passou de 13,425% para 13,71%. J\u00e1 o DI de janeiro de 2029 avan\u00e7ou de 13,265% para 13,575%. O DI de janeiro de 2031 subiu de 13,36% para 13,625%.<\/p>\n
O cen\u00e1rio externo manteve press\u00e3o, com not\u00edcias conflitantes sobre os desdobramentos da guerra no Oriente M\u00e9dio, elevando a percep\u00e7\u00e3o de risco global. No Brasil, o Tesouro Nacional realizou novo leil\u00e3o de t\u00edtulos prefixados, contribuindo para a volatilidade local. A agenda tamb\u00e9m acompanhou o debate sobre mudan\u00e7as na pol\u00edtica fiscal, com o mercado monitorando sinais de poss\u00edveis ajustes tribut\u00e1rios sobre combust\u00edveis.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"