- A BSYS (BlackRock Systematic) é a unidade de investimentos sistemáticos da BlackRock, com base em San Francisco e raízes no Wells Fargo/BARRA e na Barclays Global Investors (BGI).
- A equipe usa IA e aprendizado de máquina para analisar mais de 1.100 sinais de mercado e conta com um robô temático para decidir compras e vendas a descoberto, treinado com vinte anos de dados.
- Nos últimos dois anos, o grupo recebeu ao menos US$ 40 bilhões em novos recursos e hoje administra US$ 378 bilhões.
- Nesta semana, foi lançado um novo ETF focado em alternativas líquidas, como parte de um portfólio que utiliza IA e ML para melhorar a precisão de decisões de investimento.
- O crescimento da área é defendido pelos executivos, inclusive pelo CEO Larry Fink, como modelo de transformação da empresa, com resultados de desempenho superiores aos benchmarks em vários anos.
Nos últimos dias, a unidade de investimentos sistemáticos da BlackRock lançou um ETF voltado para alternativas líquidas. A BSYS segue com US$ 378 bilhões sob gestão, tendo captado cerca de US$ 40 bilhões em novos recursos recentemente. O portfólio utiliza IA e aprendizado de máquina em cerca de 1.100 sinais de mercado e opera com um robô temático para escolher ações a comprar e a vender a descoberto. O modelo foi treinado com duas décadas de dados financeiros.
A iniciativa é liderada por Jeff Shen e Raffaele Savi, com Ron Kahn à frente da área de pesquisa. O grupo, formado por cerca de 200 profissionais, tem como objetivo ampliar a precisão dos modelos de IA de forma contínua. A equipe afirma que a abordagem pode oferecer decisões mais consistentes e lucrativas, conforme o volume de dados cresce.
A BSYS tem raízes que remontam aos anos 80, quando surgiu no Wells Fargo como parte da BARRA. Posteriormente integrou a Barclays Global Investors (BGI) e hoje opera a partir de San Francisco, próximos ao Vale do Silício. Executivos da BlackRock ressaltam que a área vem ganhando espaço entre clientes institucionais, varejo e ETFs da casa.
Segundo a empresa, o modelo de linguagem utilizado pela BSYS foi treinado com 20 anos de dados financeiros. A BlackRock afirma que a precisão desse modelo na previsão de retornos de ações supera a de alguns modelos amplamente conhecidos, o que reforça a confiança na estratégia de IA da divisão.
Nos últimos anos, a gestão sistemática da BlackRock tem apresentado resultados expressivos. Até setembro, os fundos de ações da unidade superaram seus benchmarks internos em cerca de 94% das vezes, em horizontes de cinco anos. O grupo atribui esse desempenho ao uso de IA aliada a estratégias quantitativas.
A direção da BlackRock, liderada pelo CEO Larry Fink, tem promovido a área como parte de uma transformação da empresa rumo a taxas mais altas com fundos ativamente geridos por IA. A empresa continua enfatizando que o diferencial reside na combinação entre IA, dados e gestão humana supervisionada.
Equipe e tecnologia
- Elemento: BSYS opera com um robô temático interno para seleção de ativos.
- Elemento: A equipe treina modelos com dados de duas décadas.
- Elemento: A gestão total da unidade alcança US$ 378 bilhões.
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