Volatilidade da libra atinge pico de março antes de reunião do BoE e eleição

Volatilidade da libra atinge 13,72%, maior desde março, antes da decisão do Banco da Inglaterra e da eleição suplementar que pode derrubar o premier Keir Starmer; libra perto de $1,33

A volatilidade de hedge da libra atingiu o nível mais alto desde março, em quase três meses, antes da decisão do Banco da Inglaterra sobre a taxa de juros e de uma eleição parcial que pode alimentar um movimento para tirar o premiê Keir Starmer.
A volatilidade noturna na libra subiu para 13,72%, a maior desde o fim de março.
A libra se fortaleceu 0,2% nas primeiras negociações de Londres, ficando perto de US$ 1,33.
Dados mostraram que o mercado de trabalho britânico permaneceu mais resiliente do que o esperado em maio.

O valor da libra volta a oscilar com força antes da decisão de juros do Banco da Inglaterra (BoE) e de uma by-election que pode alimentar esforços para a demissão do premiê Keir Starmer. A volatilidade de hedge, medida pela variação no valor da libra, atingiu o maior patamar em quase três meses.

A volatilidade noturna subiu para 13,72%, nível mais alto desde o fim de março. Ao mesmo tempo, a libra avançou 0,2% no início das negociações em Londres, situando-se próximo de US$ 1,33 após dados que mostraram o mercado de trabalho britânico resistente em maio.

Amanhã, investidores acompanham a decisão sobre a política de juros do BoE, com expectativa de manutenção ou ajuste das taxas. A by-election citada envolve fatores políticos que podem influenciar mudanças de percepção sobre o cenário macroeconômico do país.

Mercado aguarda próximos desdobramentos

Estudos e operações de hedge indicam que traders buscam proteção diante de cenários de volatilidade, enquanto os dados de emprego reforçam a leitura de estabilização, conforme reportagem da Bloomberg citada pela imprensa financeira.