O valor da libra volta a oscilar com força antes da decisão de juros do Banco da Inglaterra (BoE) e de uma by-election que pode alimentar esforços para a demissão do premiê Keir Starmer. A volatilidade de hedge, medida pela variação no valor da libra, atingiu o maior patamar em quase três meses.
A volatilidade noturna subiu para 13,72%, nível mais alto desde o fim de março. Ao mesmo tempo, a libra avançou 0,2% no início das negociações em Londres, situando-se próximo de US$ 1,33 após dados que mostraram o mercado de trabalho britânico resistente em maio.
Amanhã, investidores acompanham a decisão sobre a política de juros do BoE, com expectativa de manutenção ou ajuste das taxas. A by-election citada envolve fatores políticos que podem influenciar mudanças de percepção sobre o cenário macroeconômico do país.
Mercado aguarda próximos desdobramentos
Estudos e operações de hedge indicam que traders buscam proteção diante de cenários de volatilidade, enquanto os dados de emprego reforçam a leitura de estabilização, conforme reportagem da Bloomberg citada pela imprensa financeira.
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