Novas regras de liquidez no cenário pós-Master passam a vigorar

O Banco Central abriu consulta pública sobre novas regras de liquidez para bancos de menor porte, com objetivo de manter ativos líquidos para cumprir obrigações em situações de stress.
A ideia é estender o uso do LCR — índice de liquidez de curto prazo — a instituições classificadas como S2 (ativos correspondem a 1% a 10% do PIB), hoje restritas a S1 (ativos iguais ou superiores a 10% do PIB).
O BC avalia criar o LCRS (indicador simplificado) para S3 (0,1% a 1% do PIB) e S4 (ativos abaixo de 0,1% do PIB), com metodologia similar ao LCR, apenas com cálculos simplificados.
O índice atual propõe cumprir 80% das saídas de caixa em 30 dias a partir de julho deste ano, com metas de 90% em janeiro e 100% em julho de 2027.
O presidente da ABBC, Leandro Vilain, pediu que o Fundo Garantidor de Créditos tenha acesso aos dados do LCR para ampliar transparência e permitir avaliação de risco pelos investidores.

O Banco Central (BC) abriu consulta pública sobre novas regras de liquidez voltadas a bancos de menor porte, com objetivo de garantir reservas de ativos líquidos para enfrentar momentos de estresse e preservar a estabilidade do sistema financeiro. A medida é uma resposta ao caso do Banco Master, considerado ponto de referência para novas regras de supervisão.

A proposta busca ampliar a aplicação do LCR, índice de liquidez de curto prazo, para instituições classificadas como S2, cujos ativos correspondem a 1% a 10% do PIB. Hoje, o LCR vale apenas para bancos classificados como S1, com ativos a partir de 10% do PIB. A ideia inclui ainda um LCRS simplificado para S3 e S4, conforme o enquadramento de ativos dessas categorias.

Propostas e prazos de implementação

O BC também avalia manter o cálculo do LCR, mas com simplificações para o LCRS, mantendo a metodologia subjacente. Entre os ativos elegíveis estão dinheiro em espécie, reservas no Banco Central, depósitos, títulos públicos de curto prazo e outros ativos de alta qualidade.

O cronograma prevê que 80% da capacidade de cobertura de saídas de caixa em 30 dias seja atingida a partir de julho deste ano, com elevação para 90% em janeiro e 100% em julho de 2027. A medida visa criar salvaguardas adicionais para instituições menores diante de choques de liquidez.

Leandro Vilain, presidente da ABBC, enfatizou a importância da transparência ao sugerir que o Fundo Garantidor de Crédito tenha acesso aos dados do LCR. Segundo ele, disponibilizar informações aos investidores pode facilitar a avaliação de risco das instituições.