BC endurece regras do FGC após rombo bilionário do Banco Master

O Banco Central oficializou novas regras para endurecer o controle sobre bancos com recursos protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), após rombo superior a R$ 50 bilhões provocado pela liquidação do Banco Master; mudanças começam a vigorar gradualmente em junho.
A principal novidade é o Ativo de Referência (AR), indicador que mede a solidez financeira das instituições, considerando liquidez, diversificação e transparência dos ativos.
Também passa a haver o Valor de Referência (VR), para medir a exposição potencial do FGC; se o VR superar o AR, o banco deve direcionar a diferença para a compra de títulos públicos federais.
O cálculo do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) foi alterado para incluir instrumentos de capital complementar e de nível II, ampliando a proteção do sistema bancário.
O rombo recente envolve o Banco Master, o Will Bank e o Pleno, com o FGC chegando a 51,8 bilhões em cobertura; o fundo garante depósitos e investimentos até 250 mil reais por CPF ou CNPJ.

O Banco Central endureceu as regras para instituições de crédito que utilizam recursos protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), em resposta ao rombo de mais de R$ 50 bilhões provocados pela liquidação do Banco Master. As mudanças foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional no fim de abril e começam a vigorar de forma gradual em junho.

A medida visa reduzir riscos no mercado financeiro e evitar que bancos realizem operações perigosas sob a proteção do FGC. O objetivo é tornar o controle sobre a captação e a qualidade dos ativos mais rígido, fortalecendo a solidez do sistema financeiro.

Outra motivação é combater o chamado risco moral, em que instituições assumem mais risco por contar com a garantia. A partir de agora, critérios mais rigorosos deverão orientar a avaliação de ativos e de liquidez das instituições atendidas pelo FGC.

Novas regras e mecanismos

O principal instrumento é o Ativo de Referência (AR), que mede a solidez financeira dos bancos, incluindo liquidez, diversificação e transparência dos ativos. O Índice de Valor de Referência (VR) mede a exposição potencial do FGC a perdas, devendo ser coberta com a emissão de títulos públicos federais quando o VR superar o AR.

O banco passa a considerar ainda no Patrimônio Líquido Ajustado (PLA instrumentos de capital complementar de nível II), ampliando a proteção contra prejuízos. Essas alterações impactam como as instituições gerenciam seu risco e reportam informações ao BC.

O movimento acompanha a liquidação de outras instituições associadas ao mesmo grupo do Master, como Will Bank e Pleno, que elevaram o montante coberto pelo FGC a R$ 51,8 bilhões.

Contexto do FGC

O FGC funciona como um seguro para depósitos e investimentos de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. As contribuições cobradas mensalmente pelas instituições variam conforme o produto, com parcelas menores para produtos considerados menos arriscados e maiores para operações com maior risco.

Contribuições habituais são de 0,01% sobre o saldo coberto, enquanto operações mais arriscadas, como o DPGE, podem chegar a 0,02% ou 0,03% ao mês. O objetivo é manter a disponibilidade de recursos para eventual necessidade de garantia.